Computational Methods In Finance

Computational Methods In Finance

Da die Finanzprodukte von heute immer komplizierter werden, benötigen quantitative Analysten, Finanzingenieure und viele andere aus dem Finanzsektor heute robuste Methoden zur numerischen Untersuchung. Computational Techniques in Finance beschreibt fortgeschrittene quantitative Methoden und beschreibt, wie komplizierte Funktionsgleichungen über numerische Verfahren korrigiert werden können.

Der erste Teil der Veröffentlichung beschreibt die Preisansätze für verschiedene Derivate unter vielen verschiedenen Modellen. Die Publikation gibt einen Überblick über gängige Methoden zur Simulation von Ressourcen in verschiedenen Märkten. Dazu gehören Veränderungstechniken, wie die schnelle Fourier-Transformation, die fraktionale schnelle Fourier-Transformation, die Fourier-Cosinus-Prozedur und die Sattelpunktprozedur; die Methode mit endlicher Differenz zur Lösung von PDEs aus dem Diffusionsrahmen und den PIDEs aus dem reinen Sprungrahmen; und Monte-Carlo-Simulation.

Der nächste Teil konzentriert sich auf entscheidende Aktionen in realen Preisen. Der Autor erläutert, wie Modellparameter kalibriert werden müssen, damit die Versionskosten mit den Marktpreisen harmonieren. Darüber hinaus deckt er verschiedene Filtermethoden und deren Implementierungen ab und bietet Beispiele für Filterung und Parameterschätzung.

Es hilft Lesern, eine riesige Sammlung von Derivaten korrekt zu bewerten.

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